Analyste de Risque Quantitatif

Reference :
883425
Sector :
Bank, Compliance / Risk
Job Role :
Bank / Fund Administration
Salary :
Negotiable
Town/City :
Luxembourg
Contract Type :
Permanent
Closing Date :
31/10/2018

Votre Mission :

Au sein du département risque vous rejoignez l’équipe modélisation afin de créer et améliorer les différents modèles de risque.

Vos principales responsabilités :

  • Quantification du risque de crédit dans le cadre de l'évaluation du capital économique (Adéquation des fonds propres)
  • Mise en place et maintenance de la base de données interne requise dans le cadre du développement / maintenance de modèles de risque de crédit :
  • Quantification des paramètres de risque de crédit impliqués dans le cadre du calcul des exigences minimales de fonds propres réglementaires.
  • Création ou amélioration des différents modèles (majoritairement Balois)
  • Contribution réglementaire et interne au projet, notamment dans le cadre de la modification ou de la mise en œuvre de la réglementation (CRR, RTS, IFRS…).
  • Quantification des paramètres de risque de crédit impliqués dans le cadre du calcul du provisionnement général et spécifique selon IAS39 et IFRS9.

Votre profil :

  • Vous avez une première expérience sur une fonction similaire.
  • Vous avez un Master ou un Doctorat en mathématique ou équivalent.
  • Vous êtes passionne par la création de nouveau modèle et vous avez une très bonne maitrise des normes Basel III et/ou IFRS 9.

 

Pour une discussion confidentielle concernant ce poste, s’il vous plaît envoyez-nous votre CV en première instance, Mohamed Benmelouka ou Mathieu Baudin se feront un plaisir de vous présenter plus en détails ce role.

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